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A CONSISTENT ICM-BASED χ2 SPECIFICATION TEST
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AI
DOI：10.1017/s0266466626100437.png)
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摘要
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尽管集成条件矩（ICM）设定检验具有万能性质，但由于测试的非枢轴性以及可用自助方案的高计算成本（尤其是在大样本中），它们在经验实践中并不常用。本文基于ICM度量提出了设定检验和均值独立性检验。所提出的检验具有一致性、零假设下的渐进χ²分布以及计算效率。此外，它对未知形式的异方差具有稳健性，并且可以调整以增强对特定备择假设的检验力。文中还使用Bahadur斜率对所提出的检验与基于经典自助法的ICM检验进行了检验力比较。蒙特卡洛模拟被用来展示所提出检验的出色显著性水平控制和有竞争力的检验力。
Keyword:
REGRESSION-MODELS
FUNCTIONAL FORM
DEPENDENCE
DISTANCE
BOOTSTRAP
METRICS
期刊
E
IF:
1
论文数:
29
被引数:
0
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引用论文
A simple and robust estimator for linear regression models with strictly exogenous instruments具有严格外生工具的线性回归模型的简单而稳健的估计量
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