Adaptive LAD-Based Bootstrap Unit Root Tests Under Unconditional Heteroscedasticity

Jilin Wu

doi:10.1080/07350015.2026.2638489

Adaptive LAD-Based Bootstrap Unit Root Tests Under Unconditional Heteroscedasticity

2026-06-05

0

PRE

AI

DOI：10.1080/07350015.2026.2638489

原文链接

原文求助

摘要

En 中文

本文研究了无条件异方差条件下的最小绝对偏差（LAD）回归的单位根检验。首先，在存在无条件异方差和弱依赖性的情况下，推导了单位根和局部单位根设定下LAD估计量的渐近性质。结果表明，LAD估计量（以及由此导出的检验统计量）的极限分布与未知的异方差密切相关。为进行可行的LAD基单位根检验，提出了一种新颖的自适应块自助法程序，用于计算临界值，该程序能容纳无条件异方差和序列依赖性，两者均表现出未知形式。所提出的自助法的渐近有效性得到了确立。此外，我们将检验程序扩展以包含确定性成分，如常数项或线性趋势。模拟结果表明，在存在无条件异方差和序列依赖性时，所提出的检验表现出合理的大小控制，而经典LAD/分位数检验在齐性条件下表现出严重的大小扭曲。此外，与现有的基于最小二乘法的检验相比，当数据具有重尾分布时，我们的新检验显示出更优的检验功效。最后，基于失业率的实证分析被用来说明新检验的应用性。

Keyword:

Adaptive block bootstrap

Least absolute deviations

Unconditional heteroscedasticity

Unit root test

C14

C32

Adaptive LAD-Based Bootstrap Unit Root Tests Under Unconditional Heteroscedasticity

摘要

期刊

机构