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ADAPTIVE VARIANCE FUNCTION ESTIMATION IN HETEROSCEDASTIC NONPARAMETRIC REGRESSION
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OA
AI
DOI：10.1214/07-AOS509.png)
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摘要
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我们考虑在异方差非参数回归中采用小波阈值方法进行自适应方差函数估计。通过将小波阈值应用于观测值的平方一阶差来构造数据驱动的估计器。我们证明，方差函数估计器几乎最佳地适应均值和方差函数的平滑度。该估计器被示出为在平滑课程范围内同时在逐点平方误差下实现最佳自适应收敛速度。在空间不均匀函数课程的集合上，在全局平均积分平方误差下，估计器也自适应地处于最小最大风险的对数因子内。还讨论了数值实现和仿真结果。
Keyword:
Adaptive estimation
nonparametric regression
thresholding
variance function estimation
wavelets
AI总结
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期刊
IF:
3.7
论文数:
2.8K
被引数:
2.9W
机构
引用论文
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Photopyroelectric study of nonlinear heat transport phenomena at a liquid crystal phase transition
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