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Asymmetric systemic risk
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AI
DOI：10.1016/j.jfs.2026.101583.png)
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摘要
En 中文
银行监管关注大型银行对银行体系的溢出效应，而非银行体系对银行的风险。我们发现传统业务和交易活动在不同方向上对系统性风险的流动产生不同影响。我们将此现象称为系统性风险不对称，并对其进行测量，探讨了其后果和背后的传导渠道。我们表明，更高的交易敞口和较低的传统业务活动加剧了系统性风险流动的不对称性，这通过增加利润波动性，在2008年危机期间与更高的违约风险相关联。
Keyword:
G10
G20
Systemic risk
Financial stability
Bank business models
期刊
IF:
4.2
论文数:
1.2K
被引数:
4.5K
