Computing two-stage robust optimization with mixed integer structures

Wei Wang

doi:10.1007/s10898-026-01593-x

Computing two-stage robust optimization with mixed integer structures

2026-06-01

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DOI：10.1007/s10898-026-01593-x

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混合整数集合具有很强的建模能力来描述实际系统。然而，引入混合整数集合往往使优化问题的计算求解变得极为困难。本文研究了如何有效求解基于决策相关不确定性（DDU）的两阶段鲁棒混合整数规划问题。我们特别考虑了那些具有混合整数DDU集合的问题，该集合在描述决策与不确定性之间的复杂依赖关系方面具有新颖的建模能力，以及那些具有混合整数对策问题的问题，该问题能够捕捉离散的对策决策。需要注意的是，针对这些具有挑战性的问题的计算算法研究较为有限。为此，本文提出了一系列精确和近似求解算法，这些算法解决了现有算法的一些关键局限性（例如相对完全对策假设），并极大地扩展了我们的求解能力。除了对算法收敛性和计算复杂性的理论分析外，还进行了一系列数值研究，以展示混合整数结构的建模能力，并证明这些算法的计算强度。

Keyword:

Two-stage robust optimization

Decision-dependent uncertainty

Mixed-integer optimization

Computing two-stage robust optimization with mixed integer structures

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