.png){kind=icon}
返回
Conditional extreme value estimation for dependent time series
.png){kind=icon}
PRE
AI
DOI：10.1007/s10687-025-00524-5.png)
.png){kind=icon}
原文求助.png){kind=icon}
分享.png){kind=icon}
收藏
摘要
En 中文
我们研究了在重尾响应序列和协变量序列的广泛相依性假设下，条件尾部函数和条件Hill估计量的一致性和弱收敛性。一致性在α-混合条件下得到建立，而渐近正态性则源于β-混合和二阶条件。我们方法的一个关键方面是其基于条件尾部过程的通用函数形式。模拟结果表明其在各种相依性场景下的表现。我们将该方法应用于石油工业中的极端事件建模，揭示了在变化条件值下的不同尾部行为。
Keyword:
Extreme values
Time series
Conditional regular variation
Weak convergence
期刊
E
IF:
2.2
论文数:
16
被引数:
0
机构
引用论文
.png){kind=icon}
分享收藏分享收藏
查看更多内容