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Constant proportion performance participation
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DOI：10.1080/14697688.2026.2615107.png)
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摘要
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本文介绍了并分析了常量比例表现参与（CPPP）策略作为常量比例投资组合保险（CPPI）策略的推广。在CPPP策略中，储备资产是有风险的，而非无风险的。这使得所提出的策略能够在低利率甚至负利率时期缓解标准投资组合保险策略的问题。然而，CPPP并非一种保证确定性底线的保险策略，因为风险储备资产在分析中引入了系统性风险。鉴于不同的特性，我们比较了CPPP相对于CPPI策略的条件随机优势，并展示了如何设计CPPP策略使其在储备资产收益的条件下随机优于CPPI。此外，使用2006年1月至2025年11月美国股票和债券市场的历史收益，对CPPP和CPPI策略的表现进行了说明和比较。
Keyword:
Investment strategies
Performance participation
Portfolio insurance
Design of stochastic dominating strategies
期刊
Q
IF:
1.4
论文数:
77
被引数:
3.7K
机构
引用论文
Comparing mean–variance portfolios and equal-weight portfolios for major US equity indexes比较均值-方差投资组合与等权重投资组合在美国主要股票指数上的表现
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