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DOI：10.1016/j.irfa.2025.104673.png)
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摘要
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• 本文介绍了双障碍回望期权，并推导了其定价公式。
• 前期研究仅考虑了单障碍回望期权，特别是专注于障碍条件先于回望条件的后端障碍情形。
• 相比之下，我们研究了后端和前端双障碍回望期权。
• 主要贡献在于将双障碍整合到回望-障碍期权的结构中，同时能够灵活地将障碍监控窗口附加到回望监控窗口的前端或后端。
• 通过数值实验验证了所推导公式的准确性。
期刊
IF:
9.8
论文数:
4.2K
被引数:
1.9W
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