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Event-driven changes in return connectedness among cryptocurrencies
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AI
DOI：10.1186/s40854-025-00808-6.png)
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摘要
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我们的研究对2017年2023年范围内五种主要加密货币之间的回报连通性进行了深入分析。我们的工作通过采用greenwood-nimmo等人最近开发的自举后自举方法 (Econ模型，140，106843，2024) 引入了新颖的见解，以建立连通性增加与各种系统事件之间的联系。我们发现，重大事件-包括市场和政策驱动的冲击-引发连通性的大幅增加，传导效应持续长达一个月。在研究期间，我们将比特币和以太坊确定为净回报传输器，主要是Binance coin和Ripple。此外，我们发现，在冲击发生后的一个月内，这些传输增加了20%。此外，我们将事件驱动的调整纳入投资组合优化中，量化最佳资产权重再平衡以应对加密货币市场冲击。我们的研究结果表明，在研究期间，Cardano和Ripple是投资组合优化中最有效的选择。这项研究的意义对于制定投资组合管理和风险对冲策略具有重要意义，为金融部门的政策制定提供了宝贵的指导。
Keyword:
Return connectedness
Cryptocurrencies
Bootstrap-after-bootstrap procedure
Portfolio composition and hedging
AI总结
对已上传原文的论文进行重点信息的提取，主要内容包括：简要概述、研究摘要、背景介绍、关键亮点、图文解析、展望与总结。
期刊
IF:
7.2
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机构
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