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Extremal correlation coefficient for functional data
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AI
DOI：10.1093/biomet/asaf077.png)
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摘要
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我们提出一个用于衡量函数配对样本中极值相依性的系数。该系数具有与皮尔逊相关系数相似的性质，但在以下两个重要方面存在差异：(i) 它被设计用来衡量曲线之间的相依性；以及 (ii) 它仅关注极端曲线。该新系数是在巴拿赫空间中的正则变分框架下推导的。提出了一致估计量，并通过渐近分析和模拟研究进行了验证。通过金融和气候函数数据说明了新系数的实用性。
Keyword:
Correlation
Extremes
Functional data
期刊
B
IF:
2.8
论文数:
34
被引数:
0
机构
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