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Fixed-point iterative algorithm for SVI model
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AI
DOI：10.1016/j.frl.2025.107378.png)
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摘要
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SVI模型被广泛应用于拟合隐含波动率微笑。目前，大多数用于SVI模型的优化算法对输入的初始点具有强依赖性。本研究开发了一种基于不动点最小二乘优化器的SVI模型高效迭代算法，并进一步给出了该新型迭代算法在特定条件下的收敛结果。采用市场数据的实验评估结果证明了所提出的基于不动点的迭代算法相较于准显式SVI方法的优势。
Keyword:
Iterative algorithm
Stochastic volatility
FPI-SVI algorithm
Quasi-explicit SVI
期刊
IF:
6.9
论文数:
9.0K
被引数:
2.8W
机构
暂无机构信息
引用论文
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Short Communication: Dynamics of Symmetric SSVI Smiles and Implied Volatility Bubbles短通讯：对称SSVI微笑曲线的动态特性及隐含波动率泡沫
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