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Forward Start Volatility Swaps in Rough Volatility Models
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AI
DOI：10.1007/s10690-025-09545-3.png)
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摘要
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本文研究了粗糙波动率模型中，起始远期波动率互换价格与起始远期零Vanna隐含波动率之间的关系。研究表明，在短期到期极限下，相关情形中当$$H\in (0,\frac{1}{2})$$时，主导项的近似误差不依赖于起始远期日期的时间，而仅取决于到期日期与起始远期日期之间的差异以及Hurst参数H。
Keyword:
Implied volatility
Malliavin calculus
Rough volatility
Volatility swap
期刊
IF:
2.6
论文数:
146
被引数:
501
机构
引用论文
Estimating the Hurst parameter from short term volatility swaps: a Malliavin calculus approach从短期波动率互换估计Hurst参数：一种Malliavin微积分方法
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