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Intertemporal constrained portfolio optimization problem with tracking-error
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AI
DOI：10.1080/27690911.2025.2463456.png)
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摘要
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控制投资组合风险并提升绩效是投资组合优化的核心目标。投资者优先考虑财富积累的长期影响以及所采用的风险控制基准策略。本文提出了一种包含跨期约束和跟踪误差项的多期均值-方差模型。我们系统地解决了多期均值-方差优化问题，整合了这些约束与考量因素。通过运用动态规划与线性二次控制框架，我们推导出该模型的最优策略。通过数值示例，我们表明动态均值-方差模型能够在降低方差和部分风险的同时有效提高收益。该模型有助于投资者维持财富稳定性，降低发生重大损失的可能性，并在投资期内提升风险收益。
Keyword:
Portfolio optimization
mean-variance
tracking-error
intertemporal constraints
dynamic programming
93-10
90-10
91-10
期刊
A
IF:
2.5
论文数:
45
被引数:
5
机构
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