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Invariant sublinear expectations
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AI
DOI：10.1016/j.spa.2026.104943.png)
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摘要
En 中文
我们首先通过构造其周期性分量并研究其基本性质，来研究T-不变子线性期望r = sup P ∈ Θ EP在(Ω, H)上的结构。然后我们证明每个连续强遍历的子线性期望（见定义4.5）都接受一个有限的周期pr，即r[f - f°Tpr] = 0，f ∈ H。此外，对应的表示概率集合Θ与有限多个Tpr-遍历概率测度的凸包重合。作为该特征的应用，我们建立了一个遍历性定理，该定理表明，对于某个P ∈ Θ，pr步时间均值的极限达到上期望P-a.s.。
Keyword:
Invariant sublinear expectation
Periodic decomposition
Strong ergodicity
期刊
S
IF:
1.2
论文数:
106
被引数:
0
机构
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