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摘要
En 中文
本文开发了一种IPA（ infinitesimal perturbation analysis，无限小扰动分析）估计器的稳态性能特征的统一理论。我们的目标是阐明无限小扰动分析如何能够系统地与底层马尔可夫链动力学的测度值微分框架相连接。传统上，梯度估计器的渐近行为是通过分析估计器本身来研究的。在这里，我们采取了不同的视角。我们表明，通过明确区分论证的层次，无论是在样本路径层次（IPA通常在此层次上表述），还是在算子/测度层次（马尔可夫链微分自然在此层次上表达），人们可以结合两种方法的优势。我们的框架有助于连接两个已确立的研究流，并为稳态问题的IPA提供了更一般的理解。
Keyword:
IPA
MvD
Gradient of stationary performance
Stochastically recursive sequences
期刊
D
IF:
1.6
论文数:
26
被引数:
611
机构
引用论文
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