Large deviations for m-dependent super-heavy tailed random variables

doi:10.1080/03610926.2026.2671310

Large deviations for m-dependent super-heavy tailed random variables

2026-10-02

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AI

鲁大伟 (Dawei Lu) *

Y

Yue Wang

DOI：10.1080/03610926.2026.2671310

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设 {X,X(n,)n ≥ 1} 是一个平稳对称的 m-相依且同分布的超重尾随机变量序列，且 S-n=& sum;X-n(k=1)k 。本文中，对于 ε > 0 ， b > 1 和适当的 x 值，我们得到尾概率 P(|S-n|>e(ε nx)) 和 P(|S-n|>e(ε bn)) 的对数渐近行为。最后，我们将结果应用于基于对数-帕累托分布的变换分布。

Keyword:

Logarithmic asymptotic behaviors

large deviations

super-heavy tails

m-dependent

Large deviations for m-dependent super-heavy tailed random variables

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