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Limit theorems for stochastic integrals with long memory processes
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PRE
AI
DOI：10.1016/j.spa.2026.104888.png)
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摘要
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关于收敛至随机积分，半鞅结构被强加在大部分先前文献中。这种半鞅结构在许多统计和经济计量应用中具有限制性，特别是在协整领域。本文中，我们研究了超越半鞅结构的随机积分收敛。具体而言，我们考虑具有一般线性过程新息的随机积分收敛，允许在一个统一的框架中包含长记忆、短记忆和反持续性过程。
Keyword:
Stochastic integral
Limit theorems
Semi-martingale
Linear process
Long memory
Short memory
Antipersistence
期刊
S
IF:
1.2
论文数:
106
被引数:
0
机构
引用论文
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WEAK CONVERGENCE TO STOCHASTIC INTEGRALS UNDER PRIMITIVE CONDITIONS IN NONLINEAR ECONOMETRIC MODELS在非线性计量经济模型中，在基本条件下弱收敛至随机积分
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