Linear-Exponential-Quadratic Gaussian Control

doi:10.1109/TAC.2013.2257610

2013-11-01

PRE

Tyrone E. Duncan *

DOI：10.1109/TAC.2013.2257610

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摘要

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在本技术说明中，具有布朗运动的线性随机系统的最优控制问题，其成本是状态和控制的二次函数的指数，通过明确获得最优控制和最优成本来解决。尽管先前已获得此解决方案，但此处给出的方法是直接且基本的，并且未使用hamilton-jacobi-bellman方程或随机最大值原理的众所周知的解决方法。与线性二次高斯控制问题的Riccati方程相比，此处给出的方法通过为最佳控制的Riccati方程中的附加项提供简单的解释，从而提供了解决方案的基本见解。

Keyword:

Hamilton-Jacobi-Bellman equation

linear-exponential-quadratic Gaussian control

Radon-Nikodym derivative