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Multi-period Euler-equation learning and term structure
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AI
DOI：10.1016/j.econmod.2025.107346.png)
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摘要
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• 在我们的方法中，代理人的预测模型仅由期限结构信息表征。
• 我们带有学习机制的DSGE模型提高了对宏观经济和收益率曲线数据的模型拟合度。
• 在我们的学习方法下，样本外预测性能也有所提升。
• 我们学习模型得到的期限溢价与无套利仿射模型估计的结果相似。
• 在利用调查数据约束预期的情况下，学习机制下的模型拟合增益显著提高。
期刊
IF:
4.7
论文数:
6.5K
被引数:
1.6W
机构
暂无机构信息
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