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Nontransitive indifference preferences in bi-multi-objective optimization problems
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AI
DOI：10.1007/s10203-026-00571-y.png)
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摘要
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本文介绍了并讨论了一种采用函数对对经典多目标优化问题进行推广的方法。更具体地，此过程被称为双多目标优化。本文提出了对该一般优化过程的论证，其与在个体偏好存在模糊性下的多目标优化以及非传递性无差异偏好族下的帕累托最优性相关。附带地，与双多目标优化问题自然相关的二元关系由一个有限的双多效用表示，其将经典的有限多效用表示推广到了非传递性情形。最后，我们介绍了在向量收益率和协方差矩阵均存在模糊性的马科维茨投资组合选择背景下的一项重要应用。
Keyword:
Pareto optimal element
Bi-multi-objective optimization
Interval order
Ambiguity
Markowitz portfolio selection
C60
期刊
D
IF:
0.7
论文数:
35
被引数:
0
机构
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