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Numerical methods for some nonlinear stochastic differential equations
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DOI：10.1016/j.amc.2004.08.015.png)
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摘要
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本文研究了du(x，t) = f(x，t，u)dt g(x，t，u) dW(t) Sigma (竖线q竖线 <= 2m) A(q)(x，t) D(q)u(x，t) dt，其中0 <= t <= T，x ε r-v (r-v是v维欧氏空间)。这里u ε r-n，W(t) 是n维布朗运动，f: Rn v 1 -> R-n，g: Rn v 1 -> R-nxn，A(q): R-v x [0，T] -> R-nxn，其中 (A(q)，竖条q竖条 <= 2m) 是一族平方矩阵，其元素是r-v x [0，T] 上的足够光滑函数，d-q = D-1(q1)…D-v(qv)，d-i = 偏导数/偏导数x(i)。（c）2004爱思唯尔公司版权所有。
Keyword:
Euler-Maruyama
stochastic differential equations
nonlinearity
moment bounds
期刊
IF:
3.4
论文数:
2.3W
被引数:
3.3W
机构
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引用论文
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