On stochastic non-linear discounting

2026-02-01

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AI

DOI：10.1016/j.orl.2026.107412

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摘要

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我们考虑了随机设定下的非线性折扣问题，并证明它可以简化为一个具有总成本标准的标准随机最优控制问题。在这样做时，我们不仅证明了最优策略的存在性，还指出了构造该策略的方法。该简化结果的应用在马尔可夫决策过程的研究中得到了演示。

Keyword:

Markov decision processes

Non-linear discount function

Reduction

Optimal strategy