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Online Spectral Density Estimation
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AI
DOI：10.1080/10618600.2025.2603582.png)
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摘要
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本文开发了首个用于估计谱密度函数的在线算法——谱密度函数是时间序列分析中的一个基本研究对象，该算法满足流式推断的三个核心要求：固定内存、固定计算复杂度和时变性。我们的方法基于遗忘因子概念，允许估计器在不了解数据生成过程动态特性的情况下，适应数据生成过程的渐变或突变变化。我们引入了一种新颖的在线遗忘因子周期图，并证明在平稳性条件下，它渐近地恢复其离线对应物的性质。利用这一点，我们构建了一个在线Whittle估计器，并进一步开发了一种自适应在线谱估计器，该估计器使用Whittle似然作为损失函数来动态调整其遗忘因子。通过广泛的模拟研究和海洋漂流器速度数据的实际应用，我们证明了该方法能够以强大的实证性能实时跟踪时变谱特性。
Keyword:
Forgetting factors
Online estimation
Spectral density function
Time series analysis
期刊
J
IF:
1.8
论文数:
138
被引数:
6.4K
机构
引用论文
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