Optimal insurance design with Lambda-Value-at-Risk

2025-05-08

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AI

DOI：10.1016/j.ejor.2025.04.038

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摘要

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• 探索使用ΛVaR框架的最优保险解决方案。 • 分析存在止损赔偿的必要和充分条件。 • 证明在期望值保费原则下，有限的止损赔偿是最优的。 • 调查在Λ′VaR相关保费原则下的最优保险解决方案。 • 检验在损失分布未知时的模型不确定性影响。

Keyword:

ΛVaR

stop-loss indemnity

expected value premium principle

Λ′VaR

model uncertainty