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Optimization model for banking Asset Liability Management
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DOI：10.1016/j.qref.2025.102074.png)
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摘要
En 中文
• 介绍了一种固定收益对冲的实用优化方法。
• 捕捉关键利率风险暴露并执行流动性限制。
• 在180个月的回测中实现了高月度有效性。
• 得到稀疏解；通常每个关键利率一个合约。
Keyword:
Interest rate risk
Hedge strategy
Optimization model
Asset and Liability Management
Liquidity constraints
Fixed-income portfolio optimization
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0
论文数:
51
被引数:
0
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