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Optimizing Currency Factors
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AI
DOI：10.1111/fire.70000.png)
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摘要
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我们提出了一种新颖的框架，通过交易货币现货和远期合约动态优化货币因子策略。我们检验了24,336种投资组合优化方法的表现，并发现经过数据窥探偏差校正后，优化的货币因子显著优于朴素因子。我们的框架适用于对称因子投资组合（包括carry、momentum和价值因子）以及不对称因子投资组合（如时间序列动量因子和收益信号动量因子）。一种汇总所有表现优异的优化方法的样本外程序验证了我们优化因子投资组合的经济显著性。
Keyword:
currency factor
foreign exchange
forward market
multiple hypothesis testing
portfolio optimization JEL codes: F31
G11
G12
AI总结
对已上传原文的论文进行重点信息的提取，主要内容包括：简要概述、研究摘要、背景介绍、关键亮点、图文解析、展望与总结。
期刊
IF:
1.9
论文数:
117
被引数:
1.5K
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