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Realized Probability
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DOI：10.1007/s11424-025-3179-7.png)
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摘要
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在假设资产价格遵循混合伽马过程的前提下，本文首先证明收益率序列可以表示为两个伽马过程的差，随后提出了一种用于预测收益率方向的已实现概率指数。对该新指数的底层分布进行了分析，并发现其服从贝塔分布。理论和实证结果均表明，该新指数比传统的二元指数更有效。
Keyword:
Beta distribution
mixed Gamma process
realized probability
return decomposition
期刊
IF:
2.8
论文数:
212
被引数:
2.1K
机构
引用论文
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