Recursive risk analytics: handle with care!

2026-04-30

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DOI：10.1016/j.frl.2026.110118

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摘要

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• 我们将传统方差递归推广到其他风险度量。 • 我们确定了风险度量必须满足的结构特征才能具有递归形式。 • 我们利用研究结果纠正了Lorimer等人（2024）中的错误递归。

Keyword:

Risk measures

Variance recursion

Recursive form

Risk analytics

Correction of flawed recursion