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Risk sensitive control and large deviations for denumerable Markov decision processes
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PRE
AI
DOI：10.1016/j.orl.2026.107429.png)
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摘要
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本文研究了可数马尔可夫决策过程经验测度的大偏差渐近性，从与风险敏感极限对偶的视角进行。首先，我们在风险敏感控制方面建立了相关结果，并在此基础上推导出状态-动作频率在初始状态和策略上的一致弱大偏差上界。经验测度的聚点通过相应速率函数的零点进行表征。对于状态频率，我们还获得了大偏差下界。
Keyword:
Markov decision process
Risk-sensitive control
Large deviations
State-action frequencies
Nonlinear Krein-Rutman theorem
期刊
O
IF:
0.9
论文数:
53
被引数:
3.5K
机构
引用论文
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Duality between large deviation control and risk-sensitive control for Markov decision processes
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