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Robust difference-in-differences analysis when there is a term structure
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AI
DOI：10.1016/j.jfineco.2025.104081.png)
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摘要
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对于具有期限结构的变量，标准双重差分（DiD）模型倾向于误设，即使在随机分配的情况下也是如此，因为存在期限结构上的异质性以及处理组和控制组单位之间的不完美匹配。虚假、有偏或难以解释的估计处理效应成为一个问题。无论是单位固定效应还是标准的期限结构控制都无法解决该问题。克服不完美匹配的解决方案涉及估计假设处理效应的期限结构，这也是经济上感兴趣的（无论匹配效率如何）。这些问题并非DiD分析所独有，而是普遍存在于分组分配设置中。
Keyword:
Fixed-income pricing
Term structure
Difference-in-differences
Treatment effects
False effects
Garbled measurement
Matching
期刊
IF:
12
论文数:
3.8K
被引数:
5.5W
机构
引用论文
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