Robust estimation and inference for high-dimensional panel data models

2026-09-24

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OA

AI

DOI：10.1016/j.jeconom.2026.106342

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摘要

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本文为相关文献提供了在处理高维面板数据框架下进行稳健估计和推断的完整工具包。具体而言，（1）我们允许非高斯、序列相关和截面相关以及异方差误差过程，（2）我们使用阈值估计量开发了高维长期协方差矩阵的估计方法，（3）我们还允许回归元的数量增长速度超过样本量。

Keyword:

Asset pricing

Concentration inequality

Heavy-tailed distribution

High-dimensional long-run covariance matrix

C14

C32