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Sentiment, uncertainty, and bond return predictability
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DOI：10.1016/j.qref.2025.102083.png)
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摘要
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• 情绪和不确定性在单独使用时表现出较弱的预测能力。
• 情绪和不确定性的交互作用对债券超额收益具有负向预测效应。
• 基于市场的情绪衡量指标比基于新闻的衡量指标具有更有效的预测能力。
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