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Simulation error and numerical instability in estimating random coefficient logit demand models
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OA
AI
DOI：10.1016/j.jeconom.2025.105953.png)
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摘要
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贝里、莱文索恩和帕克斯（Berry, Levinsohn and Pakes, 1995）的非线性GMM-IV估计量可能会因数值不稳定性而导致参数估计范围广泛及产生经济影响。据报道，这取决于技术细节，如优化算法的选择、初始值和收敛标准。我们表明，估计量矩函数中的数值近似误差是导致这种不稳定性的主要原因。在精确近似的情况下，该估计方法表现良好。我们提供了一种简单的方法来确定所需的模拟抽取次数。
Keyword:
Structural demand estimation
Numerical integration
AI总结
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A METHOD OF SIMULATED MOMENTS FOR ESTIMATION OF DISCRETE RESPONSE MODELS WITHOUT NUMERICAL-INTEGRATION.png)
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