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Specification Tests for Jump-Diffusion Models Based on the Characteristic Function
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AI
DOI：10.1111/insr.70022.png)
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摘要
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为几种流行的跳扩散过程提出了拟合优度检验。所建议的检验统计量利用了模型的边际特征函数及其与经验对应项的L2型差异。模型参数通过最小化上述L2型差异或通过最大似然进行估计。还提出了一种混合估计方法，使用矩估计作为独立方法，或用于计算初始点。进行了一项相当广泛的蒙特卡罗研究，其中测量了新检验的bootstrap版本相对于涉及经验分布函数的经典指定程序的性能。该研究以对多种金融资产的经验应用以及对模型误设对期权定价影响的分析而结束。
Keyword:
characteristic function
L & eacute
vy processes
jump-diffusion models
期刊
I
IF:
1.8
论文数:
29
被引数:
0
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