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Specification tests for non-Gaussian structural vector autoregressions☆
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DOI：10.1016/j.jeconom.2024.105803.png)
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摘要
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我们提出了针对独立成分分析和结构向量自回归的设定检验，通过比较非高斯冲击的联合累积分布与其边缘分布在离散和连续参数值网格上的乘积，来评估其截面独立性，其中后者产生一个一致检验。我们明确考虑了使用一致估计量计算冲击时的抽样变异性。我们通过模拟实验研究了我们的检验的再抽样版本的有限样本规模，并展示了它们对各种经验上合理的备择假设具有不可忽视的功效。最后，我们将这些检验应用于一个动态模型，该模型用于三个流行的波动率指数。
Keyword:
Consistent tests
Copulas
Finite normal mixtures
Independence tests
Pseudo maximum likelihood estimators
Volatility indices
期刊
IF:
4
论文数:
5.3K
被引数:
3.0W
机构
暂无机构信息
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