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Structural forecast analysis
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AI
DOI：10.1093/ectj/utag032.png)
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摘要
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本文展示了向量自回归模型的结构表示如何支持预测分析。我们提供了一个统一框架，形式化阐述了模型的结构形式如何有助于为实时VAR预测中的两个关键统计量构建叙事：数据外推点的预测误差以及随之而来的预测修正。我们对英国进行了研究，重点关注2022年开始的通胀飙升。我们发现，通胀预测的修正不仅由紧缩性的供给侧冲击驱动，还由扩张性的需求侧冲击混合驱动，其中修正的过去冲击发挥了重要作用。然而，我们发现随着新数据批次变得可用，需求冲击的作用随后被向下修正。
