.png){kind=icon}
返回
Three-stage semi-parametric inference: Control variables and differentiability
.png){kind=icon}
PRE
AI
DOI：10.1016/j.jeconom.2018.12.016.png)
.png){kind=icon}
原文求助.png){kind=icon}
分享.png){kind=icon}
收藏
摘要
En 中文
我们展示了Newey (1994) 在计量经济学中引入的路径导数计算对于多步半参数估计量的有用性。这些估计量使用矩条件来估计有限维参数，这些矩条件取决于分别在估计过程的第二步和第一步中估计的观测和估计回归量的非参数回归。我们先前的论文表明，Newey的计算可以扩展到三步估计量。在本文中，我们考虑了具有不可分离误差和与这些误差相关的回归变量的半参数计量经济学模型中的控制变量 (CV) 估计量和相关统计数据。具有内生回归变量的不可分离计量经济学模型通常通过平均矩限制来识别，该平均矩限制对控制变量进行平均，并且这些控制变量在第一阶段通过 (非) 参数回归来估计。我们研究了此类估计量的推断方面，其中我们专注于有限维参数向量或统计量。直到现在，CV估计量的渐近分布和渐近方差的封闭形式表达式才可用。我们的路径导数计算比通过随机展开推导渐近分布要简单得多，这对于多步半参数估计量来说尤其复杂。我们还考虑了参数的公正和过度识别，并提出了一种诊断测试，用于过度识别具有不可分离误差和内生误差的模型中的限制回归变量。最后，如果矩条件不可微，则路径导数计算失效。在一个示例中，我们表明不可微性与估算器的不规则行为相关联。(C) 2018 Elsevier b.V.保留所有权利。
Keyword:
Endogenous regressor
Non-separable errors
Control variable
Influence function
Overidentification
Differentiability
AI总结
对已上传原文的论文进行重点信息的提取，主要内容包括：简要概述、研究摘要、背景介绍、关键亮点、图文解析、展望与总结。
期刊
IF:
4
论文数:
5.3K
被引数:
3.0W
机构
引用论文
Imaging single AF647 molecules immobilised in PVA on a cover glass v1将固定在PVA中的单个AF647分子成像在盖玻片v1上.png)
OAAI
IF0
OAAI分享收藏RPL router discovery for supporting energy-efficient transmission in single-hop 6LoWPAN支持单跳6lowpan节能传输的RPL路由器发现
PREAI
分享收藏IDENTIFICATION AND ESTIMATION OF TRIANGULAR SIMULTANEOUS EQUATIONS MODELS WITHOUT ADDITIVITYECONOMETRICAOAAI
ECONOMETRICAIF7.1
OAAI分享收藏Efficient estimation of average treatment effects using the estimated propensity score使用估计的倾向得分有效估计平均治疗效果ECONOMETRICA
OAAI
ECONOMETRICAIF7.1
OAAI分享收藏Instrumental variable estimation of nonlinear models with nonclassical measurement error using control variables使用控制变量对具有非经典测量误差的非线性模型进行工具变量估计OAAI
OAAI分享收藏ASYMPTOTIC VARIANCE OF SEMIPARAMETRIC ESTIMATORS WITH GENERATED REGRESSORS具有生成回归量的半参数估计的渐近方差ECONOMETRICAOAAI
ECONOMETRICAIF7.1
OAAI分享收藏On the role of the propensity score in efficient semiparametric estimation of average treatment effects关于倾向得分在平均治疗效果的有效半参数估计中的作用ECONOMETRICA
ECONOMETRICAIF7.1
PREAI
分享收藏
查看更多内容