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Threshold Regression with Errors-in-Variables
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AI
DOI：10.1080/07350015.2026.2669269.png)
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摘要
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针对含测量误差解释变量和外生门限变量的线性门限回归模型，我们提出了一种新的广义矩估计（GMM）方法。该方法解决了实证应用中的关键挑战：在缺乏测量误差解释变量的有效外部工具变量时识别模型参数。我们证明了所提出估计量的一致性和渐近正态性，并开发了检测门限效应的检验统计量。蒙特卡罗模拟显示其优良的有限样本表现，且对 firms 投资方程的实证应用凸显了该方法的应用价值。
Keyword:
Cash flow
Errors-in-variables
GMM
Higher-order cumulants
Investment
Threshold
C13
C21
C24
G30
