Threshold spatial panel regression with fixed effects

Xingmin Meng

doi:10.1016/j.jeconom.2026.106271

Threshold spatial panel regression with fixed effects

2026-06-01

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DOI：10.1016/j.jeconom.2026.106271

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我们引入了在衰减阈值效应框架下，针对具有双向固定效应的阈值空间面板回归模型的一般估计与推断方法。通过对固定效应被约简出的集中准对数似然进行简单调整，得到一个有效的目标函数，从而实现对所有共同参数的一致估计。我们证明阈值参数的估计对主要参数估计量的渐近分布影响微乎其微，因此常规的推断方法适用，尽管可能需要进行偏差校正。阈值参数估计量的极限分布被证明是非正则且不可行的，为此，我们提出了一个似然比检验程序用于推断。对阈值效应不存在的检验在原假设下面临识别问题。为克服这一困难，我们提出了一个sup-Wald检验及其临界值的bootstrap方法。蒙特卡洛结果表明，所提出的方法在有限样本中表现良好。我们提供了一个关于中国城市间领导年龄对政治竞争影响的实证应用。

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Fixed effects

Spatial panels

Threshold effects

Sup-Wald test

Bootstrap critical values

Time-varying spatial weights

Threshold spatial panel regression with fixed effects

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