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摘要
En 中文
我们提出了一种通过识别短期V形价格反转来检测闪崩的方法。该方法基于漂移爆发检验统计量，与SEC关于市场接入规则违规的取证定义相符，突显了其作为市场监管工具的潜力。过去十年中，闪崩事件变得更加频繁，通常伴有高成交量、高波动性以及零股交易的增加。它们更可能在经历高成交量、价格影响增大、低波动性和算法活动增强的时期之后发生。
Keyword:
G14
G12
C58
Price reversals
Flash crashes
Market violations
Algorithmic trading
AI总结
对已上传原文的论文进行重点信息的提取，主要内容包括：简要概述、研究摘要、背景介绍、关键亮点、图文解析、展望与总结。
期刊
J
IF:
3.8
论文数:
6.4K
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2.4W
机构
引用论文
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收藏Catching Falling Knives: Speculating on Liquidity ShocksColliard, J.-E. (2017). 捕捉下落的刀：对流动性冲击的投机。管理科学 63(8), 2573–2591..png)
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分享收藏Order aggressiveness and flash crashesRzayev, K. 和 G. Ibikunle (2021)。订单激进性与闪电崩盘。国际金融与经济学杂志 26(2)，2647–2673。
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