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Value iteration algorithm for continuous-time linear quadratic stochastic optimal control problems
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AI
DOI：10.1007/s11432-023-3820-3.png)
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摘要
En 中文
在这项研究中，我们研究了在控制和状态变量中具有乘性噪声的连续时间无限水平线性二次随机最优控制问题。利用随机稳定性，精确可观察性和随机逼近技术，开发了一种值迭代算法来求解相应的广义代数Riccati方程。与现有的策略迭代算法不同，该算法不依赖于初始稳定控制。此外，该算法还可以用于计算策略迭代算法中出现的策略评估步骤。在此，提供了一个仿真示例来验证所获得的结果。
Keyword:
stochastic systems
optimal control
linear quadratic stochastic problem
generalized algebraic Riccati equation
value iteration algorithm
期刊
IF:
7.6
论文数:
4.9K
被引数:
8.9K
机构
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