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ℤ-Valued Smooth Transition GARCH Models: Specification and Testing
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AI
DOI：10.1080/01621459.2026.2637673.png)
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摘要
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本文介绍了一类新的非线性模型，即Z值平滑转换GARCH模型，旨在处理显示不对称、非线性和高持续性波动性的Z值时间序列。本文概述了最大似然估计程序，并确立了估计参数的一致性和渐近正态性。研究了三种类型的检验，包括sup型线性检验、基于得分拟合优度检验和基于残差的混合portmanteau诊断检验。这三种检验统计量的渐近性质得以确立。为解决估计的计算复杂性问题，讨论了平滑转换函数的参数化以及估计过程中数值模拟的优化算法。通过数值模拟验证了检验的有效性，并分析了犯罪和汇率数据集，以展示所提出模型的优越性能。本文的补充材料可在网上获得，包括可重现该工作的材料的标准化描述。
Keyword:
Diagnostic checking test
Discrete-valued model
GARCH model
Goodness-of-fit test
Linearity test
期刊
J
IF:
3
论文数:
5.2K
被引数:
4.8W
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