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Watching the FedWatch
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DOI：10.1002/fut.70077.png)
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摘要
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货币政策预测追踪工具的受欢迎程度迅速增长，但对其特性的研究仍显不足。我们考察了最广泛使用的模型CME FedWatch的性能，并表明其提供了强大的预测准确性，产生了可观的经济价值，并有助于降低市场不确定性。该模型在会议前30天预测FOMC利率决策的准确率为88%，超过了美联储基金期货的75%准确率。这种预测改进在会议层面的交易中转化为显著的经济收益。FedWatch的受欢迎程度与FOMC会议前的较低不确定性相关，进而缓解了会议前的漂移现象。
Keyword:
Fed Funds Futures
financial risk management
fixed income
monetary policy
期刊
J
IF:
2.3
论文数:
73
被引数:
2.2K
机构
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