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DOI：10.1016/j.irfa.2026.105276.png)
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摘要
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本文介绍了窗口区间回望期权，这是一类新型奇异衍生品，其收益取决于期权存续期内观察到的固定子区间（称为窗口区间）内外国股票价格或汇率的极值。通过调整窗口区间，投资者可以管理风险并实施投机策略。我们在二维布朗运动框架下推导出一个期望公式，捕捉窗口区间极值和终值的联合分布。基于此，我们开发了半解析定价公式，适用于回望特征应用于外国股票或汇率的情况。数值结果表明了不同市场条件下的期权费行为。
Keyword:
Quanto option
Two-dimensional Brownian motion
Window monitoring
期刊
IF:
9.8
论文数:
4.2K
被引数:
1.9W
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