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Collin-Dufresne, Pierre

Columbia University

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Can interest rate volatility be extracted from the cross section of bond yields?可以从债券收益率的横截面中提取利率波动率吗？
errJOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS
IF12
err2009-10-01
err56
PREAI
errCollin-Dufresne, Pierre; Goldstein, Robert S.; Jones, Christopher S.
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研究方向

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合作学者
合作期刊
R
Robert S. Goldstein
H 指数: 36 · 论文数: 147
J
Jones, Christopher S.
H 指数: 0 · 论文数: 8
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