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Feike C. Drost
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6
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IF
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The impact of overnight periods on option pricing
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS
IF
2.8
2009-04-06
23
OA
AI
Boes, Mark-Jan; Drost, Feike C.; Werker, Bas J. M.
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Efficient estimation of auto-regression parameters and innovation distributions for semiparametric integer-valued AR(p) models
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY
IF
3.6
2008-10-22
67
PRE
AI
Drost, Feike C.; van den Akker, Ramon; Werker, Bas J. M.
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Efficiency comparisons of maximum-likelihood-based estimators in GARCH models
JOURNAL OF ECONOMETRICS
IF
4
1999-11-01
30
OA
AI
González-Rivera, G; Drost, FC
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Efficient estimation in semiparametric GARCH models
半参数GARCH模型的有效估计
JOURNAL OF ECONOMETRICS
IF
4
1997-11-01
85
OA
AI
Drost, FC; Klaassen, CAJ
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Closing the GARCH gap: Continuous time GARCH modeling
缩小GARCH差距: 连续时间GARCH建模
JOURNAL OF ECONOMETRICS
IF
4
1996-09-01
112
OA
AI
Drost, FC; Werker, BJM
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TEMPORAL AGGREGATION OF GARCH PROCESSES
GARCH过程的时间聚集
ECONOMETRICA
IF
7.1
1993-07-01
327
PRE
AI
DROST, FC; NIJMAN, TE
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研究方向
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合作学者
合作期刊
B
Bas J. M. Werker
H 指数: 27 · 论文数: 232
C
Chris A. J. Klaassen
H 指数: 19 · 论文数: 135
G
Gloria González‐Rivera
H 指数: 17 · 论文数: 93
R
Ramon Van den Akker
H 指数: 10 · 论文数: 70
M
Mark-Jan Boes
H 指数: 3 · 论文数: 6
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