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Exactly optimal Bayesian quickest change detection for general dependent processes
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AI
DOI：10.1016/j.automatica.2026.113201.png)
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摘要
En 中文
本文考虑了贝叶斯框架下一般相依过程的快速检测问题。本文建立了一个结论：在一般相依情况下，当变化时间先验分布为几何分布时，Shiryaev规则（一种对无变化后验概率的简单阈值检验）是精确最优的解决方案。所提出的研究方法为变化时间先验分布假设的必要性和充分性提供了见解，并强调了在假设放宽的情况下最优解的性质将如何变化。本文还证明了当测量值具有连续条件分布时，强对偶性成立。最后，提出了一种新颖的、计算高效的、放宽相依性假设的检验统计量，并证明其弱收敛于Shiryaev检验统计量。
Keyword:
Bayesian quickest change detection
Detection algorithms
Shiryaev's test
期刊
IF:
5.9
论文数:
1.2W
被引数:
5.2W
机构
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